05风险理论
考试时间: 2小时
考试形式: 客观判断题(单项选择题)
考试内容和要求:
考生应深入理解与掌握基本的保险风险模型:基本的损失分布、短期个体风险模型、 短期聚合风险模型、长期聚合风险模型,以及这些模型的相关性质;掌握效用函数与期望效用原理,以及期望效用原理在保险定价中的应用;掌握随机模拟的基本方法。
A. 损失分布基础(分数比例约为10%)
1.损失分布的一般拟和方法
2.损失分布的贝叶斯方法
B.保险风险模型(分数比例约为70%)
1.短期个体风险模型(分数比例约为20%): 单个保单的理赔分布,独立和分布的计算,矩母函数,中心极限定理的应用。
2.短期聚合风险模型(分数比例约为30%): 理赔次数和理赔额的分布,理赔总量模型,复合泊松分布及其性质,聚合理赔量的近似模型。
3.长期聚合风险模型(分数比例约为20%): 连续时间与离散时间的盈余过程与破产概率,总理赔过程,破产概率,最大损失过程,调节系数,再保险和分红保险中的风险模型及其性质。
C.效用理论及其在保险中的应用(分数比例约为15%)
1.效用与期望效用原理、效用函数与风险态度
2.效用原理与保险定价、最优保险及效用原理的应用。
D.随机模拟的基本方法(分数比例约为5%)
均匀分布随机数与伪随机数,随机数的产生方法,离散随机变量与连续随机变量的模拟,随机模拟的应用。
参考书目:
《风险理论》(中国精算师资格考试用书)修订版主编 吴岚 王燕, 原书主编 谢志刚,中国财政经济出版社,2006年11月第1版
06生命表基础
考试时间:3小时
考试形式:客观判断题(单项选择题)
预备知识:微积分、概率统计、线性代数、保险学原理、人身保险、数值分析等
考试内容和要求:
A. 生存模型及其估计(分数比例约为40%)
这部分要求考生掌握生存模型的性质、特征以及由样本数据估计生存模型的各种统计方法,如传统的精算方法、矩估计方法、极大似然估计方法等,并掌握大样本数据下年龄的处理及暴露数的计算。其主要内容包括:
1. 生存模型的概念及生存模型数学
2. 生命表
3. 完整样本数据情况下表格生存模型的估计
4. 非完整样本数据情况下表格生存模型的估计
5. 参数生存模型的估计
6. 大样本数据下年龄的处理及暴露数的计算
B. 人口统计(分数比例约为30%)
这部分要求考生掌握死亡或生育的各种测度指标的概念及计算方法;掌握三个人口统计模型:静止人口模型、稳定人口模型和拟稳定人口模型的特征及相关计算;掌握利用插值模型、几何模型和Logistic模型对人口数据估计的方法,掌握人口规划的方法及相关计算,掌握人口统计数据在生命表编制、社会保障中的应用。其主要内容包括:
1. 死亡和生育测度
2. 人口模型
3. 人口规划及人口普查应用
C. 修匀法(分数比例约为30%)
这部分要求考生掌握表格数据修匀、参数修匀的各种方法。对于表格数据修匀,要求考生掌握移动加权平均修匀法、Whittaker修匀、Bayes修匀的概念及相关计算,掌握二维