1.20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于( )。
A.资产负债风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.全面风险管理模式阶段
D.负债风险管理模式阶段
2.下列关于流动性风险的说法,不正确的是( )。
A.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
B.如果商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权.商业银行就可能面临较大的流动性危机
C.流动性风险形成的原因单一.涉及范围较小.通常被视为孤立的风险
D.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平
3.在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。
A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMEL分析系统
D.4Cs系统
4.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。
A.企业的资产规模
B.企业的目标
C.全面风险管理要素
D.企业的各个层级
5.以下选项中。属于商业银行对于信用风险加权资产的计算方法的是( )。
A.标准法
B.内部模型法
C.基本指标法
D.高级计量法
6.下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。
A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
B.操作风险具有普遍性和非盈利性.不能给商业银行带来盈利
C.操作风险是商业银行所不可避免的
D.操作风险包括法律风险、声誉风险和战略风险
7.( )是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。
A.风险识别/分析
B.风险控制/缓释
C.风险计量/评估
D.风险监测/报告
8.下列关于风险的说法中错误的是( )。
A.信用风险具有明显的非系统性风险特征
B.操作风险不能给商业银行带来盈利
C.流动性风险是一种多维风险
D.国家风险不会使个人遭受损失
9.对于操作风险加权资产，商业银行可以采取的计算方法不包括( )。A.标准法
B.基本指标法
C.内部模型法
D.高级计量法
10.以下属于监管资本中的核心资本的是( )。
A.公开储备
B。重估储备
C.普通贷款储备
D.混合性债务工具
11.以下关于收益的说法中，错误的是( )。
A.绝对收益是实际生活中对投资收益直接和直观的计量方式
B.百分比收益率是最常用的评价投资收益的方式
C.百分比收益率是很多报表中记录的数据
D.绝对收益是投资成果的直接反映
12.内部审计的主要内容不包括( )。
A.经营管理的合规性及合规部门工作情况
B.内部控制的健全性和有效性
C.银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动
D.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性
13.《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用( )技术。
A.低级风险量化
B.中级风险量化
C.高级风险量化
D.以上均不正确
14.商业银行公司治理的核心是在所有权和经营权分离的情况下。为妥善解决( )关系而
提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。
A.利益——风险
B.权利——责任
C.权利——义务
D.委托——代理
15.( )是RAROC基础的重要组成部分。
A.风险管理信息系统
B.对现场经理传递信息的合适的激励
C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动
D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统
16.( )是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。
A.商业银行风险管理流程
B.商业银行公司治理
C.商业银行内部控制
D.商业银行信息系统安全管理
17.在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是( )。
A.最高风险管理委员会
B.监事会
C.财务控制部门
D.风险管理部门
18.( )是深人理解各种风险的成因及变化规律。
A.识别风险
B.分析风险
C.感知风险
D.制作风险清单
19.风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是( )
A.风险管理理念
B.风险管理人员
C.风险管理知识
D.风险管理制度
20.负责对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行仔细评估的机构是( )。
A.董事会
B.监事会
C.风险管理委员会
D.风险管理部门
21.风险管理部门与( )之间的密切合作是实现商业银行平衡风险与收益战略的重要基石。
A.财务控制部门
B.内部审计部门
C.法律/合规部门
D.外部监督部门
22.风险管理的第二道防线是( )。
A.风险管理制度
B.风险管理职能部门
C.前台业务人员
D.内部审计
23.综合评级是在汇总
CAMELs六大要素评级结果的基础上得出的，评级结果以1-5级表示。数字越大表明( )。
A.级别越高
B.级别越低
C.监管关注程度越低
D.受信任程度越高
24.A公司2010年税前净利润为3000万元，利息费用为500万元，则该公司的利息偿付比率为( )。
A.5
B.6
C.7
D.8
25.商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。
A.查询法院的个人客户信用记录
B.查询税务机关的个人客户信用记录
C.中国人民银行个人征信系统
D.从个人客户单位购买客户的信息
1.【答素】B。解析：20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于资产风险管理模式阶段。
2.【答案】C。解析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广.通常被视为一种多维风险。
3.【答案】B。解析：B这种需要记住首字母缩写的系统名称，只要记住最常用、最熟悉的单词，然后套用就可以了。
4.【答案】A。解析：可形象化记忆这三个维度：横向是企业目标，纵向是各个层级，分散于各个部门角落的是风险管理要素。
5.【答案】A。解析：新协议对三大风险加权资产规定了不同的计算办法：对于信用风险资产，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法;对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法;对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。
【专采点拨】最新版的官方教材中，大部分协议相关内容是按照新协议(即《巴塞尔协议II》及2010年的第三版《巴塞尔协议Ⅲ》)组织编写，所以考生要注意和旧版内容相区分。
6.【答案】D。解析：操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。
7.【答案】B。解析：本题是对风险控制/缓释定义的考查。
8.【答案】D。解析：在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。
9.【答案】C。解析：内部模型法是计算市场风险加权资产的方法。
10.【答案】A。解析：B、C、D属于监管资本中的附属资本。
11.【答案】C。解析：绝对收益是很多报表中记录的数据。
12.【答案】C。解析：银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动是外部监督机构对商业银行风险管理能力评估的内容。
13.【答案】C。解析：《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。
14。【答案】D。解析：商业银行公司治理的核心是在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决“委托一代理”关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。
15.【答案】A。解析：风险管理信息系统是RAROC基础的重要组成部分。
16.【答案】D。解析：商业银行信息系统安全管理是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。
17.【答案】C。解析：现代商业银行的财务控制部门通常采取每日参照市场定价的方法.及时捕捉市场价格/价值的变化，因此所提供的数据最为真实、准确，这无疑使财务控制部门处在有效风险管理的最前端。
18.【答案】B。解析：分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律，
19.【答案】B。解析：风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。
20.【答案】C。解析：风险管理委员会应当与金融风险管理部门、业务部门和信息/技术部门保持密切联系.随时获取相关的风险信息，并定期对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行仔细评估。
21.【答案】A。解析：风险管理部门与财务控制部门之间的密切合作是实现商业银行平衡风险与收益战略的重要基石。
22.【答案】B。解析：风险管理职能部门是风险管理的第二道防线。
23.【答案】B。解析：综合评级是在汇总CAMELs六大要素评级结果的基础上得出的，评级结果以1～5级表示.数字越大表明级别越低和监管关注程度越高。
24.【答案】C。解析：利息偿付比率(利息保障倍数)-(税前净利润+利息费用)/利息费用=(3000+500)/500=-7。
25.【答案】D。解析：商业银行可通过中国人民银行个人征信系统及税务、海关、法院等机构获得个人客户的信用记录。
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