2007年春季中国精算师资格考试真题(2)[1]

　　05风险理论

　　考试时间: 2小时

　　考试形式: 客观判断题(单项选择题)

　　考试内容和要求：

　　考生应深入理解与掌握基本的保险风险模型：基本的损失分布、短期个体风险模型、 短期聚合风险模型、长期聚合风险模型，以及这些模型的相关性质;掌握效用函数与期望效用原理，以及期望效用原理在保险定价中的应用;掌握随机模拟的基本方法。

　　A. 损失分布基础(分数比例约为10%)

　　1.损失分布的一般拟和方法

　　2.损失分布的贝叶斯方法

　　B.保险风险模型(分数比例约为70%)

　　1.短期个体风险模型(分数比例约为20%)： 单个保单的理赔分布，独立和分布的计算，矩母函数，中心极限定理的应用。

　　2.短期聚合风险模型(分数比例约为30%)： 理赔次数和理赔额的分布，理赔总量模型，复合泊松分布及其性质，聚合理赔量的近似模型。

　　3.长期聚合风险模型(分数比例约为20%)： 连续时间与离散时间的盈余过程与破产概率，总理赔过程，破产概率，最大损失过程，调节系数，再保险和分红保险中的风险模型及其性质。

　　C.效用理论及其在保险中的应用(分数比例约为15%)

　　1.效用与期望效用原理、效用函数与风险态度

　　2.效用原理与保险定价、最优保险及效用原理的应用。

　　D.随机模拟的基本方法(分数比例约为5%)

　　均匀分布随机数与伪随机数，随机数的产生方法，离散随机变量与连续随机变量的模拟，随机模拟的应用。

　　参考书目：

　　《风险理论》(中国精算师资格考试用书)修订版主编 吴岚 王燕， 原书主编 谢志刚，中国财政经济出版社，2006年11月第1版

　　06生命表基础

　　考试时间：3小时

　　考试形式：客观判断题(单项选择题)

　　预备知识：微积分、概率统计、线性代数、保险学原理、人身保险、数值分析等

　　考试内容和要求：

　　A. 生存模型及其估计(分数比例约为40%)

　　这部分要求考生掌握生存模型的性质、特征以及由样本数据估计生存模型的各种统计方法，如传统的精算方法、矩估计方法、极大似然估计方法等，并掌握大样本数据下年龄的处理及暴露数的计算。其主要内容包括：

　　1. 生存模型的概念及生存模型数学

　　2. 生命表

　　3. 完整样本数据情况下表格生存模型的估计

　　4. 非完整样本数据情况下表格生存模型的估计

　　5. 参数生存模型的估计

　　6. 大样本数据下年龄的处理及暴露数的计算

　　B. 人口统计(分数比例约为30%)

　　这部分要求考生掌握死亡或生育的各种测度指标的概念及计算方法;掌握三个人口统计模型：静止人口模型、稳定人口模型和拟稳定人口模型的特征及相关计算;掌握利用插值模型、几何模型和Logistic模型对人口数据估计的方法，掌握人口规划的方法及相关计算，掌握人口统计数据在生命表编制、社会保障中的应用。其主要内容包括：

　　1. 死亡和生育测度

　　2. 人口模型

　　3. 人口规划及人口普查应用

　　C. 修匀法(分数比例约为30%)

　　这部分要求考生掌握表格数据修匀、参数修匀的各种方法。对于表格数据修匀，要求考生掌握移动加权平均修匀法、Whittaker修匀、Bayes修匀的概念及相关计算，掌握二维