第七章证券组合管理理论
熟悉证券组合的含义、类型熟悉证券组合管理的意义、特点基本步骤熟悉现代证券组合理论体系形成与发
展进程熟悉马柯威茨、夏普、罗斯 对现代证券组合理论的主要贡献。
掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。
熟悉证券组合可行域和有效边界的含义熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形:掌握有效证券组合的含
义和特征熟悉投资者偏好特征;掌握无差异曲线的含义、作用和特征熟悉最优证券组合的含义和选择原理。
熟悉资本资产定价模型的假设条件;掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义;掌握证券b系
数的涵义和应用熟悉资本资产定价模型的应用效果熟悉套利定价理论的基本原理;掌握套利组合的概念及计
算;能够运用套利定价方程计算证券的期望收益率,熟悉套利定价模型的应用。
熟悉证券组合业绩评估原则.熟悉业绩评估应注意的事项熟悉詹普指数的定义、作用以及应用。
熟悉债券资产组合的基本原理与方法.掌握久期的概念与计算,熟悉凸性的概念及 应用。