2016年咨询师《方法与实务》讲义第九章2

　　第二节 风险概率估计

　　一、风险变量概率：1、主观概率：专家调查获得较由评价人员经验获得可信度高; ——占主要地位

　　2、客观概率：在基本条件不变前提下，对类似事件多次观察和试验，统计结果，得出各种结果发生的概率。

　　二、步骤：1、确定项目可能出现的状态;2、确定各种状态的概率或在一个状态区间内发生的概率。

　　三、概率分布

　　1、离散型概率分布：各种状态概率值和为1， ——生产成本的分布

　　2、连续型概率分布：概率分布用概率密度和分布函数表示

　　(1)正态分布N(x，σ)：特点是密度函数以均值x为中心对称分布，方差σ2，

　　适于描述一般经济变量的概率分布，如销售量、售价、成本

　　(2)三角型分布：特点是密度由最大值、最可能值、最小值构成的三角型。

　　适于描述不对称分布(工期、投资)，对称分布(产量、成本)的变量

　　(3)β分布：特点是密度函数为在最大值两边不对称分布，适于描述工期

　　(4)经验分布：不适合标准的概率函数，适于项目评价重所有各种变量。

　　四、变量概率分析指标

　　1、期望值：变量的加权平均值 x =ΣxiPi Pi——离散变量第i种状态出现的概率

　　2、方差：描述变量偏离期望值大小 S 2 = Σ(xi—x)2Pi

　　3、离散系数：描述变量偏离期望值的离散程度 β = S/ x

　　五、风险变量概率的确定方法：

　　1、主观估计法：项目评价人员或个别专家估计。

　　2、专家调查法：①根据需调查问题的性质组成专家组;②调查某变量可能出现状态或状态范围和相应概率，由每个专家独立书面反映;③整理，计算专家意见期望值和分歧，反馈;④讨论原因，反复1—2次。